Сравнение APRJ с TLTW
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Options Trading funds. APRJ is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 0.74%/yr for TLTW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.21%.
APRJ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.18% | 5.71% | 6.24% | 5.38% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.21% | 11.36% | -2.18% | -7.96% |
Correlation
The correlation between APRJ and TLTW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between APRJ and TLTW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. TLTW — Ранг доходности на риск
APRJ
TLTW
Сравнение APRJ c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRJ | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.24 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.55 | 1.76 | +32.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.47 | 5.28 | +98.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63 | 1.37 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | -0.03 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок APRJ и TLTW
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -18.61% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -5.97% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -17.19% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.20% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -8.25% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.99% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и TLTW
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.48% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 5.79% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 7.70% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 11.39% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 11.39% | -7.76% |
Сравнение комиссий APRJ и TLTW
APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и TLTW
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности TLTW в 11.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.76% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and TLTW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.48%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, APRJ leads with 6.35% vs 0.74% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRJ has performed better with a 6.35% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
TLTW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 5.27% for APRJ.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.35% for TLTW.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор