PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с PJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. APRJ is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 13.95%/yr for PJUL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.74%.

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и PJUL

2026 (YTD)202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.74%12.78%13.76%14.06%

Correlation

The correlation between APRJ and PJUL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between APRJ and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRJ и PJUL

Секторы
APRJ
PJUL

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

APRJ
33.6%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

APRJ
12.4%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

APRJ
10.5%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRJ
10.0%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

APRJ
9.5%
PJUL
8.4%

Промышленность

APRJ
8.5%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRJ
5.3%
PJUL
4.9%

Энергетика

APRJ
4.0%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

APRJ
2.5%
PJUL
2.3%

Недвижимость

APRJ
2.0%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

APRJ
1.9%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

APRJ vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
2.73

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.47
4.12

+5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.59

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.55

4.22

+30.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.47

23.24

+80.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

2.73

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.90

+0.91

Просадки

Сравнение просадок APRJ и PJUL

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-18.17%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.64%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-10.69%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.47%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.66%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и PJUL

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что APRJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

3.89%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.66%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

8.60%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

10.03%

-6.40%

Сравнение комиссий APRJ и PJUL

И APRJ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и PJUL

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and PJUL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRJ has higher volatility (0.47%) compared to PJUL (0.42%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs PJUL's -18.17%.

On 3-year performance, PJUL leads with 13.95% vs 6.35% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJUL has performed better with a 13.95% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for PJUL.

APRJ is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор