Сравнение APRJ с EFAA
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while EFAA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, APRJ returned 6.56% vs 20.68% for EFAA. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у EFAA с доходностью 10.21%.
APRJ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.48%
EFAA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.49K | $60.86K | $148.36K | |
| $4.36M | $6.38M | $5.11M |
Сравнение доходности по годам APRJ и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 4.14% | 5.71% | 2.47% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 10.21% | 25.80% | -3.61% |
Correlation
The correlation between APRJ and EFAA is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. EFAA — Ранг доходности на риск
APRJ
EFAA
Сравнение APRJ c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.31 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.56 | 2.05 | +14.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.42 | 8.01 | +70.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и EFAA
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -11.97% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -10.14% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -1.95% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.59% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и EFAA
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.43%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 3.05% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 10.82% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 12.38% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 12.99% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 12.99% | -9.43% |
Сравнение комиссий APRJ и EFAA
APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и EFAA
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности EFAA в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.71% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.04% | 7.94% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and EFAA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAA has higher volatility (3.05%) compared to APRJ (0.43%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs EFAA's -11.97%.
On 1-year performance, EFAA leads with 20.68% vs 6.56% for APRJ. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 20.68% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
EFAA has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 5.71% for APRJ.
APRJ is categorized as Options Trading, while EFAA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.39% for EFAA.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор