PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

APRH и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и DMAR

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%6.96%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с SAUGAPRH с AMDY
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий APRH и DMAR

APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

APRH vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.66

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.45

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.08

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

13.69

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.66

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.03

+0.47

Корреляция

Корреляция между APRH и DMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и DMAR

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRH и DMAR

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-9.84%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.15%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.14%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.91%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.93%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и DMAR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.59%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.94%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.71%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

7.59%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

7.06%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

7.05%

-2.43%