Сравнение APPX с BAMU
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned 6.06% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -51.66%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 329.60% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.05% |
Correlation
The correlation between APPX and BAMU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
APPX
BAMU
Сравнение APPX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.41 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 24.89 | -24.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 97.89 | -97.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 4.98 | -4.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.14 | -3.47 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и BAMU
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -0.36% | -82.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -0.12% | -82.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.42% | 0.00% | -62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -0.02% | -37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.66% | 0.03% | +48.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BAMU
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.38% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.38% | 0.07% | +41.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.02% | 0.43% | +121.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.00% | 0.59% | +140.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 0.87% | +139.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 0.87% | +139.76% |
Сравнение комиссий APPX и BAMU
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BAMU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% | 0.00% | 0.00% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.38%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, APPX leads with 6.06% vs 2.93% for BAMU. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APPX has performed better with a 6.06% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 3.06% for BAMU.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Brookstone. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор