Сравнение APOIX с VTAPX
APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, APOIX returned 3.02%/yr vs 3.05%/yr for VTAPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.
Доходность
Сравнение доходности APOIX и VTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APOIX имеют среднегодовую доходность 3.02%, а акции VTAPX немного впереди с 3.05%.
APOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.02%
VTAPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам APOIX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 1.67% | 5.95% | 4.15% | 3.82% | -3.89% | 6.30% | 5.06% | 4.77% | 1.81% | 0.73% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.77% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Correlation
The correlation between APOIX and VTAPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between APOIX and VTAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
APOIX
VTAPX
Сравнение APOIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APOIX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.82 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 15.70 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APOIX и VTAPX
Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и VTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -5.33% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.75% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -0.92% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | -5.33% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.58% | -5.33% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.32% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.03% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.23% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOIX и VTAPX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что APOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.26% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.60% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.66% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 2.24% | +0.61% |
Сравнение комиссий APOIX и VTAPX
APOIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOIX и VTAPX
Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VTAPX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 3.53% | 3.99% | 2.31% | 2.78% | 5.63% | 3.92% | 0.81% | 1.69% | 3.99% | 1.52% | 0.42% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.13% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
APOIX and VTAPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APOIX has higher volatility (0.64%) compared to VTAPX (0.59%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs VTAPX's -5.33%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOIX и VTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор