Сравнение APMU с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
APMU и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APMU и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APMU и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.25% | 4.50% | 0.86% | 3.35% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
APMU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APMU и ZTAX
APMU берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
APMU vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
APMU
ZTAX
Сравнение APMU c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.21 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.49 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.52 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.39 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.21 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между APMU и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и ZTAX
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок APMU и ZTAX
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -15.33% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -10.47% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.92% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -6.87% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.92% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и ZTAX
Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 1.04%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APMU | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 9.47% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 24.05% | -22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 25.93% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 27.25% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 27.25% | -24.42% |