Сравнение APMU с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
APMU и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APMU и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APMU и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.44% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.
APMU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APMU и VTES
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
APMU vs. VTES — Ранг доходности на риск
APMU
VTES
Сравнение APMU c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.91 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.43 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.30 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 7.44 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.91 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.76 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между APMU и VTES составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и VTES
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.62% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок APMU и VTES
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| APMU | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -2.42% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.59% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.24% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.48% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.49% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и VTES
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что APMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APMU | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.69% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.96% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.83% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.75% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.75% | +1.08% |