PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APMU с IONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APMU и IONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APMU показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у IONL с доходностью 48.62%.


APMU

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.28%
3 года*
3.03%
5 лет*
10 лет*

IONL

1 день
-8.47%
1 месяц
99.80%
С начала года
48.62%
6 месяцев
17.16%
1 год
11.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APMU и IONL


Correlation

The correlation between APMU and IONL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Доходность на риск

APMU vs. IONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APMU
Ранг доходности на риск APMU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APMU c IONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APMUIONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.12

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

0.18

+5.12

APMU vs. IONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APMU на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IONL равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APMU и IONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APMUIONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.06

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок APMU и IONL

Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и IONL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APMUIONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

-93.41%

+89.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-93.41%

+91.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-65.21%

+64.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-50.11%

+49.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

62.00%

-61.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APMU и IONL

Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 0.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) волатильность равна 59.44%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APMUIONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

59.44%

-58.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

130.72%

-129.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

181.66%

-179.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

195.45%

-192.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

195.45%

-192.64%

Сравнение комиссий APMU и IONL

APMU берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IONL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APMU и IONL

Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как IONL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
2.66%2.63%2.42%1.31%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


APMU and IONL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (59.44%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, APMU dropped -4.39% vs IONL's -93.41%.

On 1-year performance, IONL leads with 11.24% vs 4.28% for APMU. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONL has performed better with a 11.24% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for IONL.

APMU is categorized as Municipal Bonds, while IONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ActivePassive and GraniteShares. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 1.50% for IONL.

APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APMU и IONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор