Сравнение APMU с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
APMU и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APMU - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APMU и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APMU и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.25% | 4.50% | 0.97% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
APMU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APMU и GUMI
APMU берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Доходность на риск
APMU vs. GUMI — Ранг доходности на риск
APMU
GUMI
Сравнение APMU c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APMU | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.82 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.39 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 6.88 | -5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 29.42 | -24.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.82 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 3.32 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между APMU и GUMI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и GUMI
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APMU и GUMI
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -0.48% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.48% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.04% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.05% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.11% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и GUMI
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что APMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.18% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.75% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.15% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.01% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.01% | +1.82% |