Сравнение APMU с COIW
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, APMU returned 3.04% vs -69.18% for COIW. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. APMU charges 0.36%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности APMU и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.27%.
APMU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.32% | 3.93% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
Correlation
The correlation between APMU and COIW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. COIW — Ранг доходности на риск
APMU
COIW
Сравнение APMU c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APMU | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.92 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.32 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APMU и COIW
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -75.01% | +70.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -75.01% | +72.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -71.14% | +69.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -40.78% | +39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 52.58% | -51.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и COIW
Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 0.77%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 19.62% | -18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 64.30% | -62.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 82.07% | -79.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 89.66% | -86.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 89.66% | -86.87% |
Сравнение комиссий APMU и COIW
APMU берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и COIW
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности COIW в 222.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and COIW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to APMU (0.77%). In terms of maximum drawdown, APMU dropped -4.39% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, APMU leads with 3.04% vs -69.18% for COIW. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APMU has performed better with a 3.04% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 2.70% for APMU.
APMU is categorized as Municipal Bonds, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: ActivePassive and Roundhill. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 0.99% for COIW.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APMU и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор