Сравнение APLU с ZHOG
APLU (Allspring Core Plus ETF) и ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год APLU показал 6.60% против 6.73% у ZHOG. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. APLU взимает 0.31% в год против 0.43% у ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности APLU и ZHOG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.58%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 7.38% | -1.93% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.58% | 5.98% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между APLU и ZHOG составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между APLU и ZHOG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
APLU
ZHOG
Сравнение APLU c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.96 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 6.25 | -3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.87 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 5.58 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 25.49 | -18.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.96 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и ZHOG
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -3.66% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.31% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.18% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.72% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.29% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и ZHOG
Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.63% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.10% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.73% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.09% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.09% | +1.02% |
Сравнение комиссий APLU и ZHOG
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и ZHOG
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ZHOG в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.19% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |