Сравнение APLU с CFIT
APLU (Allspring Core Plus ETF) и CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год APLU показал 6.60% против 9.51% у CFIT. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. APLU взимает 0.31% в год против 0.71% у CFIT.
Доходность
Сравнение доходности APLU и CFIT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 2.87%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 4.99% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 2.87% | 3.59% |
Корреляция
Корреляция между APLU и CFIT составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.54 |
Корреляция между APLU и CFIT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.54 до 0.57 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. CFIT — Ранг доходности на риск
APLU
CFIT
Сравнение APLU c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.83 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.30 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 8.59 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и CFIT
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -4.23% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.23% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.38% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.33% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.13% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и CFIT
Текущая волатильность для Allspring Core Plus ETF (APLU) составляет 1.66%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что APLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.64% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 4.48% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.26% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.46% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.46% | -0.35% |
Сравнение комиссий APLU и CFIT
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и CFIT
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CFIT в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.20% | 3.14% | 0.00% |