PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLIX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APLIX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLIX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.93%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с JHQDX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий APLIX и JHQTX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

APLIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.60

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.76

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между APLIX и JHQTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и JHQTX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%

Просадки

Сравнение просадок APLIX и JHQTX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLIXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-18.72%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-5.98%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-18.72%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.37%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.25%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.51%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и JHQTX

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLIXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.92%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.80%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

9.50%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

9.69%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

9.66%

+0.51%