PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLIX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности APLIX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLIX и GCPYX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%19.53%

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью -2.97%.

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX
Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с GTSOXGCPYX с SHIIXGCPYX с HNDRXGCPYX с LSIIXGCPYX с SDRIXGCPYX с STTIX

Сравнение комиссий APLIX и GCPYX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

APLIX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXGCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.99

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.44

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

1.68

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXGCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между APLIX и GCPYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и GCPYX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GCPYX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Просадки

Сравнение просадок APLIX и GCPYX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLIXGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-25.24%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-10.62%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-18.33%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.59%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.85%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.04%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и GCPYX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) составляет 4.10%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что APLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLIXGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.37%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.40%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.89%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

12.31%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

12.45%

-2.28%