Сравнение APLD с XEON.DE
APLD (Applied Digital Corporation) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APLD торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 125.13% против 0.93% соответственно.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам APLD и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 6.56% | -5.55% | -8.43% | 9.15% | -2.59% | -5.15% | 13.55% |
Correlation
The correlation between APLD and XEON.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
APLD
XEON.DE
Сравнение APLD c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 0.75 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 1.90 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и XEON.DE
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -40.00% | -59.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -4.95% | -45.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -7.52% | -69.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -21.42% | -61.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -25.15% | -64.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -19.51% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -21.19% | -53.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 1.95% | +19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и XEON.DE
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 1.21% | +31.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 4.37% | +76.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 6.33% | +100.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 7.62% | +157.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 7.32% | +294.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и XEON.DE
Ни APLD, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLD and XEON.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APLD и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор