Сравнение APHU с MULL
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APHU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -9.09% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 197.81% |
Correlation
The correlation between APHU and MULL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. MULL — Ранг доходности на риск
APHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение APHU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и MULL
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -72.29% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -55.18% | +29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -21.04% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 153.61% | -59.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.12% | 145.38% | -51.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.12% | 145.38% | -51.26% |
Сравнение комиссий APHU и MULL
И APHU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и MULL
APHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
APHU and MULL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APHU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for APHU.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для APHU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор