PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHKX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHKX
Artisan International Value Fund		-0.46%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%24.09%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции APHKX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.08% соответственно.

APHKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.86%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.11%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с GVALAPHKX с VEAAPHKX с NEMAPHKX с TM
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий APHKX и TIVFX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
APHKX
Artisan International Value Fund

Доходность на риск

APHKX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

3.12

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.55

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.44

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

17.93

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.12

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между APHKX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и TIVFX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		7.17%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и TIVFX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHKXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-54.21%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-13.21%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-36.31%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-41.51%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-10.23%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-13.45%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и TIVFX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHKXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.93%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.06%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

19.68%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

18.21%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.40%

-1.30%