PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHKX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHKX
Artisan International Value Fund		-2.01%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%23.52%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

APHKX

1 день
0.36%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
1.59%
1 год
14.06%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.94%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с VEAAPHKX с GVALAPHKX с NEMAPHKX с TM
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий APHKX и SIMYX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

APHKX
Artisan International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

APHKX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.75

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.30

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.52

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

9.65

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между APHKX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и SIMYX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		7.28%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и SIMYX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHKXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-32.14%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.55%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.06%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-7.35%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-6.14%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.23%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и SIMYX

Artisan International Value Fund (APHKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеют волатильность 4.95% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHKXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.79%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

7.26%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

12.54%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

11.31%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

12.24%

+3.85%