Сравнение APHKX с FAOSX
APHKX (Artisan International Value Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, APHKX returned 10.69%/yr vs 3.48%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. APHKX charges 0.97%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности APHKX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHKX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.51%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHKX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 9.91% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 20.06% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between APHKX and FAOSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between APHKX and FAOSX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHKX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
APHKX
FAOSX
Сравнение APHKX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHKX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.09 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | -0.14 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHKX и FAOSX
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHKX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -36.24% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -7.26% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -13.96% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -36.24% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.86% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -7.92% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.15% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и FAOSX
Artisan International Value Fund (APHKX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что APHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHKX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.00% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 3.63% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 8.75% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 16.71% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.64% | -0.71% |
Сравнение комиссий APHKX и FAOSX
APHKX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и FAOSX
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 6.49% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APHKX and FAOSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHKX has higher volatility (3.98%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, APHKX dropped -56.33% vs FAOSX's -36.24%.
APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHKX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор