Сравнение APHKX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -2.01% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHKX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции EPDIX немного впереди с 10.12%.
APHKX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.94%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и EPDIX
APHKX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
APHKX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
APHKX
EPDIX
Сравнение APHKX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.01 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.56 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.43 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 17.97 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.01 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и EPDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и EPDIX
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.28% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и EPDIX
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -38.23% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.92% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -20.98% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -32.84% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.22% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.88% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.69% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и EPDIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 4.95%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.10% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 11.60% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 16.22% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 14.05% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.88% | +1.21% |