Сравнение APHKX с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и ARTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
APHKX Artisan International Value Fund	-0.46%	22.84%	6.64%	22.95%	-6.78%	16.94%	8.81%	24.22%	-15.48%	24.09%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	35.54%	-9.20%	31.22%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции APHKX уступали акциям ARTRX по среднегодовой доходности: 10.11% против 10.63% соответственно.

APHKX

1 день: 1.58%

1 месяц: -6.87%

С начала года: -0.46%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 15.86%

3 года*: 13.31%

5 лет*: 9.73%

10 лет*: 10.11%

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan International Value Fund

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с APHKX:

APHKX с IDMO APHKX с PCCOX APHKX с VWICX APHKX с GVAL APHKX с VEA APHKX с NEM APHKX с TM

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Сравнение комиссий APHKX и ARTRX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

APHKX

Artisan International Value Fund

Доходность на риск

APHKX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APHKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APHKX	ARTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	0.51	+0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	0.82	+0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.11	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	0.53	+0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.92	1.59	+3.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APHKX	ARTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	0.51	+0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.16	+0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.56	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.50	-0.09

Корреляция

Корреляция между APHKX и ARTRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и ARTRX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности ARTRX в 3.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APHKX Artisan International Value Fund	7.17%	7.10%	4.34%	3.10%	2.28%	10.00%	0.98%	3.92%	5.69%	4.15%	3.31%	6.40%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и ARTRX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APHKX	ARTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.33%	-46.00%	-10.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.96%	-12.71%	+2.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.83%	-38.37%	+13.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	-38.37%	+0.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.21%	-9.83%	+1.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.16%	-8.30%	-0.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	4.21%	-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и ARTRX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APHKX	ARTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.24%	6.44%	-1.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.89%	11.16%	-0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.54%	17.67%	-3.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.82%	19.71%	-5.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.10%	18.96%	-2.86%

Сравнение APHKX с ARTRX

Доходность

Сравнение доходности APHKX и ARTRX

Сравнение доходности по годам APHKX и ARTRX

Доходность по периодам

APHKX

ARTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APHKX и ARTRX

Доходность на риск

APHKX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

APHKX

ARTRX

Сравнение APHKX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APHKX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и ARTRX

Просадки

Сравнение просадок APHKX и ARTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и ARTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)