PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.10%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APHIX показывает доходность 4.92%, а GSINX немного ниже – 4.74%.

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий APHIX и GSINX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

APHIX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.36

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.80

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.87

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

7.54

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.81

-0.52

Корреляция

Корреляция между APHIX и GSINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и GSINX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и GSINX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-28.80%

-39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.74%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-25.46%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-5.22%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-4.88%

-18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.17%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и GSINX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.86%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.41%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.49%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.44%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.77%

+0.40%