PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с GQJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%2.61%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APHIX показывает доходность 4.92%, а GQJPX немного ниже – 4.71%.

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM

Сравнение комиссий APHIX и GQJPX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

APHIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXGQJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.48

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.92

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.84

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.99

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GQJPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.69

-0.40

Корреляция

Корреляция между APHIX и GQJPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и GQJPX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности GQJPX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и GQJPX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и GQJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-21.83%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.78%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-6.53%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-5.58%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и GQJPX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.33%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.03%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.39%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.05%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

13.05%

+3.12%