Сравнение APHIX с FCNSX
APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and FCNSX (Fidelity Series Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, APHIX returned 10.67%/yr vs 12.73%/yr for FCNSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHIX charges 0.96%/yr vs 0.00%/yr for FCNSX.
Доходность
Сравнение доходности APHIX и FCNSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у FCNSX с доходностью 9.97%.
APHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.47%
FCNSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHIX и FCNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 15.60% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 6.85% |
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 9.97% | 28.56% | 9.88% | 15.95% | -6.88% | 28.62% | 4.47% | 27.78% | -15.01% | 10.10% |
Correlation
The correlation between APHIX and FCNSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between APHIX and FCNSX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHIX vs. FCNSX — Ранг доходности на риск
APHIX
FCNSX
Сравнение APHIX c FCNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Series Canada Fund (FCNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHIX | FCNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.79 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 9.47 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHIX и FCNSX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки FCNSX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и FCNSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHIX | FCNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -41.47% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -7.48% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -12.13% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -21.35% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | 0.00% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -5.12% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.20% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и FCNSX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHIX | FCNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.99% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.25% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.96% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.27% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.48% | -2.35% |
Сравнение комиссий APHIX и FCNSX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FCNSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и FCNSX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.57%, что больше доходности FCNSX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 1.87% | 2.06% | 3.05% | 3.42% | 3.12% | 2.20% | 2.14% | 2.24% | 2.51% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APHIX and FCNSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHIX has higher volatility (4.31%) compared to FCNSX (2.99%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs FCNSX's -41.47%.
APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHIX и FCNSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор