PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с CWFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.40%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.40%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

CWFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.08%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий APHFX и CWFIX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

APHFX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.99

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

4.25

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.72

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

17.45

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.99

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.08

-0.03

Корреляция

Корреляция между APHFX и CWFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и CWFIX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности CWFIX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.22%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и CWFIX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-12.41%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.37%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-6.36%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.03%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.87%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.29%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и CWFIX

Artisan High Income Fund Class I (APHFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что APHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.70%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.03%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

1.71%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

2.75%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

3.09%

+2.24%