PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий APHFX и ARTHX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.35

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.00

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.28

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

14.04

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.72

+0.34

Корреляция

Корреляция между APHFX и ARTHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и ARTHX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и ARTHX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-37.42%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-10.30%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-37.42%

+22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-9.16%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-7.19%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.44%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и ARTHX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.20%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

6.09%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.40%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

16.18%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

17.54%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

17.50%

-12.17%