PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности APGZX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-9.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.92% против 9.31% соответственно.

APGZX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.63%
1 год
10.96%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.92%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий APGZX и VTMGX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APGZX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.79

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.35

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.44

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

9.56

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между APGZX и VTMGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и VTMGX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		10.81%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и VTMGX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGZXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-60.58%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-11.67%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-29.71%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-35.68%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-9.01%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-14.74%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.97%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и VTMGX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGZXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.83%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.28%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

16.68%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

15.65%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.45%

+3.18%