PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGYX с APGZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) and APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds from AllianceBernstein. Over the past 10 years, APGYX returned 16.60%/yr vs 16.68%/yr for APGZX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. APGYX charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for APGZX.

Доходность

Сравнение доходности APGYX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность 5.70%, а APGZX немного выше – 5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGYX имеют среднегодовую доходность 16.60%, а акции APGZX немного впереди с 16.68%.

APGYX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.70%
6 месяцев
4.82%
1 год
16.53%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.45%
10 лет*
16.60%

APGZX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.52%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGYX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		5.70%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		5.74%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Correlation

The correlation between APGYX and APGZX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

1.00

The correlation between APGYX and APGZX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGX

Доходность на риск

APGYX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXAPGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.21

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.74

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.15

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

4.26

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGZX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Просадки

Сравнение просадок APGYX и APGZX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и APGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGYXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-33.87%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-15.21%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-21.57%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-33.87%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.87%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.63%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-6.02%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и APGZX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеют волатильность 3.19% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGYXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.21%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.91%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.36%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

20.15%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.67%

0.00%

Сравнение комиссий APGYX и APGZX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и APGZX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что сопоставимо с доходностью APGZX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.23%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.24%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, APGYX and APGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APGZX has higher volatility (3.21%) compared to APGYX (3.19%). In terms of maximum drawdown, APGYX dropped -66.33% vs APGZX's -33.87%.

APGZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGYX и APGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор