PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGYX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности APGYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции ALTFX по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.98% соответственно.

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX

Сравнение комиссий APGYX и ALTFX

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

APGYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.24

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.47

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.27

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

0.85

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между APGYX и ALTFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и ALTFX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности ALTFX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGYX и ALTFX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-80.01%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-15.81%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-35.87%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.87%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-13.82%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-37.13%

+16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.99%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и ALTFX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеют волатильность 6.50% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.65%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.16%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.78%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

18.16%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.99%

+1.65%