Сравнение APG с GSK.L
APG (APi Group Corporation) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 4.98%/yr for GSK.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APG торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у GSK.L с доходностью 5.71%.
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
GSK.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам APG и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 5.71% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -9.17% |
Correlation
The correlation between APG and GSK.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
APG:
$18.36B
GSK.L:
£77.94B
APG:
$0.73
GSK.L:
£1.42
APG:
57.90
GSK.L:
13.43
APG:
0.12
GSK.L:
0.30
APG:
2.19
GSK.L:
2.39
APG:
5.27
GSK.L:
4.37
APG:
$8.17B
GSK.L:
£32.78B
APG:
$2.57B
GSK.L:
£23.84B
APG:
$820.00M
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
APG
GSK.L
Сравнение APG c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.58 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.69 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.15 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок APG и GSK.L
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, примерно равная максимальной просадке GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -51.16% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -18.53% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -29.30% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -51.16% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -15.20% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -15.96% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 7.93% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и GSK.L
APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.92% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 18.51% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 25.56% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 24.76% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 22.99% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и GSK.L
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и GSK.L
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
APG and GSK.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APG и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор