Сравнение APG с ASWC.DE
APG (APi Group Corporation) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, APG returned 29.87% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APG торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
ASWC.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APG и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 27.25% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.72% | 56.13% | 31.39% | 16.03% |
Correlation
The correlation between APG and ASWC.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
APG
ASWC.DE
Сравнение APG c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.48 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.59 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.03 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок APG и ASWC.DE
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -12.88% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -12.88% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -3.01% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -2.59% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.31% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и ASWC.DE
APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.18% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 16.05% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 20.50% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 19.47% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 19.47% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и ASWC.DE
Ни APG, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APG and ASWC.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APG и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор