Сравнение APFWX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности APFWX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFWX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 1.75% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
APFWX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFWX и NEIMX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
APFWX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
APFWX
NEIMX
Сравнение APFWX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.65 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.32 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.49 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 12.55 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.65 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.03 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между APFWX и NEIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и NEIMX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.15% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и NEIMX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -92.94% | +76.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.78% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -90.08% | +84.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -9.92% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.14% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и NEIMX
Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.83%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFWX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.05% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.52% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.65% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 576.30% | -562.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 407.62% | -393.84% |