PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с ACTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и ACTIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-3.86%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-0.73%6.08%3.07%5.97%-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -0.73%.

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACTIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.52%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с FDETXACTIX с FETKXACTIX с VEIPXACTIX с QRVLXACTIX с VWNAXACTIX с BRLVXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий APFWX и ACTIX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
APFWX
Artisan Value Income Fund

Доходность на риск

APFWX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.25

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

4.50

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.00

+0.51

Корреляция

Корреляция между APFWX и ACTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и ACTIX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ACTIX в 3.11%

TTM20252024202320222021
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.11%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и ACTIX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-96.41%

+80.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-3.07%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-96.17%

+90.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-27.61%

+23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.86%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и ACTIX

Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.97%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

2.58%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

4.71%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

1,202.55%

-1,188.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

1,200.64%

-1,186.86%