PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APFPX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APFPX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и TUIFX


2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
0.31%3.55%4.53%3.08%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.


APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
10 лет*

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Global Unconstrained Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Сравнение комиссий APFPX и TUIFX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.


Доходность на риск

APFPX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APFPXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.93

1.69

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.15

2.55

+4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

1.35

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

4.22

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.83

9.99

+27.84

APFPX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APFPXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

1.69

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

0.77

+2.95

Корреляция

Корреляция между APFPX и TUIFX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и TUIFX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности TUIFX в 4.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и TUIFX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и TUIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


APFPXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-7.37%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-0.87%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.56%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.10%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и TUIFX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APFPXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.48%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.25%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.17%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.62%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

2.70%

+0.05%