PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с SCFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с ACFIXSCFZX с SVARX

Сравнение комиссий APFPX и SCFZX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

APFPX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

3.52

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

9.84

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

3.61

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

6.24

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

25.35

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

3.52

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

1.31

+2.41

Корреляция

Корреляция между APFPX и SCFZX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и SCFZX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и SCFZX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-17.20%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-0.93%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.09%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.23%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и SCFZX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.22%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.03%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.65%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

1.90%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

3.38%

-0.63%