PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с QFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFPX с QFITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, APFPX returned 9.48%/yr vs -6.02%/yr for QFITX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. APFPX charges 1.54%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.

Доходность

Сравнение доходности APFPX и QFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у QFITX с доходностью -4.27%.

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFITX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-6.06%
3 года*
-6.02%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFPX и QFITX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.27%-7.64%-1.03%-6.54%-11.06%

Correlation

The correlation between APFPX and QFITX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND
Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SFHYXQFITX с SUBFXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYXQFITX с AFLIX

Доходность на риск

APFPX vs. QFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c QFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXQFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
-1.03

+5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.19
-1.38

+8.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

0.83

+1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

-0.65

+14.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.14

-1.44

+62.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. QFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа QFITX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и QFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXQFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

-1.03

+5.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

-0.02

+3.56

Просадки

Сравнение просадок APFPX и QFITX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки QFITX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и QFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFPXQFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-38.03%

+35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-8.67%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-20.64%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-37.47%

+37.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-19.29%

+19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

3.93%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и QFITX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 0.48%, в то время как у Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFPXQFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.60%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

4.16%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

5.47%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

21.20%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

20.26%

-17.51%

Сравнение комиссий APFPX и QFITX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии QFITX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и QFITX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности QFITX в 13.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		13.28%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%

Часто задаваемые вопросы

APFPX and QFITX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFITX has higher volatility (1.60%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs QFITX's -38.03%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFPX и QFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор