PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APFPX с QFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFPX с QFITX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. APFPX charges 1.54%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.

Доходность

Сравнение доходности APFPX и QFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.71%
С начала года
4.57%
1 год
11.52%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFITX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFPX и QFITX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.57%10.21%11.33%6.67%6.73%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-6.54%-12.61%

Correlation

The correlation between APFPX and QFITX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с DCAIXAPFPX с APFDXAPFPX с GMODXAPFPX с AFLIXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND
Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYXQFITX с AFLIX

Доходность на риск

APFPX vs. QFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QFITX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c QFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APFPXQFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.07

—

—

APFPX vs. QFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APFPX и QFITX

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFPXQFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и QFITX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFPXQFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

—

—

Сравнение комиссий APFPX и QFITX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии QFITX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и QFITX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности QFITX в 16.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.75%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%

Часто задаваемые вопросы

APFPX and QFITX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFPX и QFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор