PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFPX с EIXIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, APFPX returned 9.18%/yr vs -5.02%/yr for EIXIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. APFPX charges 1.54%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.

Доходность

Сравнение доходности APFPX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -5.56%.

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.68%
3 года*
9.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIXIX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.40%
1 год
-12.87%
3 года*
-5.02%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFPX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.18%10.21%11.33%6.67%6.73%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-5.56%-8.86%0.88%-2.09%-5.69%

Correlation

The correlation between APFPX and EIXIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

-0.23

The correlation between APFPX and EIXIX shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с APFDXAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с GMODXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAXEIXIX с TRIFX

Доходность на риск

APFPX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APFPXEIXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
-1.90

+6.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.88
-2.49

+9.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.17

0.71

+1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.00

-0.93

+13.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.32

-1.71

+58.04

APFPX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APFPX и EIXIX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки EIXIX в -21.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и EIXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFPXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-21.39%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-13.76%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-16.70%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-21.14%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.49%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

7.46%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и EIXIX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 0.54%, в то время как у Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFPXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.84%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.86%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

6.77%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

4.40%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.70%

-1.96%

Сравнение комиссий APFPX и EIXIX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EIXIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и EIXIX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности EIXIX в 5.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.58%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.12%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%

Часто задаваемые вопросы

APFPX and EIXIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (1.84%) compared to APFPX (0.54%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs EIXIX's -21.39%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs -1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFPX и EIXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор