PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFPX с EIXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, APFPX returned 9.48%/yr vs -4.80%/yr for EIXIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. APFPX charges 1.54%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.

Доходность

Сравнение доходности APFPX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -4.37%.

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIXIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-11.20%
3 года*
-4.80%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFPX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.37%-8.86%0.88%-2.09%-5.60%

Correlation

The correlation between APFPX and EIXIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.23

The correlation between APFPX and EIXIX shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с CLPAXEIXIX с CBYYX

Доходность на риск

APFPX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXEIXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
-1.58

+6.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.19
-2.07

+9.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

0.76

+1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

-0.80

+14.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.14

-1.55

+62.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXEIXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

-1.58

+6.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

0.09

+3.45

Просадки

Сравнение просадок APFPX и EIXIX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки EIXIX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и EIXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFPXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-21.00%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-13.34%

+12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-16.29%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-20.15%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.39%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

6.87%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и EIXIX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 0.48%, в то время как у Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFPXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

2.02%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

5.25%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

6.75%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.34%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

4.68%

-1.93%

Сравнение комиссий APFPX и EIXIX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EIXIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и EIXIX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EIXIX в 5.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.06%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%

Часто задаваемые вопросы

APFPX and EIXIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.02%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs EIXIX's -21.00%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFPX и EIXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор