PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с EIXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. EIXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-1.23%-8.86%0.88%-2.09%-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -1.23%.

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIXIX

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-11.52%
3 года*
-3.65%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с CFRIXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAXEIXIX с MBXAX

Сравнение комиссий APFPX и EIXIX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EIXIX в 1.50%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Доходность на риск

APFPX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXEIXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.93

-1.50

+6.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.15

-1.94

+9.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

0.77

+1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

-0.88

+8.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.83

-1.43

+39.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXEIXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

-1.50

+6.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

0.19

+3.52

Корреляция

Корреляция между APFPX и EIXIX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и EIXIX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности EIXIX в 6.96%

TTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		6.96%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и EIXIX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки EIXIX в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и EIXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-17.60%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-12.46%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-17.53%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.06%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

7.68%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и EIXIX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 1.19%, в то время как у Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.01%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

5.15%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

7.43%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.19%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

4.64%

-1.89%