PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APFPX с COSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APFPX и COSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и COSIX


2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
COSIX
Columbia Strategic Income Fund
-0.59%6.98%4.50%9.86%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у COSIX с доходностью -0.59%.


APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
10 лет*

COSIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.16%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Global Unconstrained Fund

Columbia Strategic Income Fund

Сравнение комиссий APFPX и COSIX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии COSIX в 0.92%.


Доходность на риск

APFPX vs. COSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

COSIX
Ранг доходности на риск COSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c COSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APFPXCOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

1.34

+3.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.93

+5.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

2.06

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

7.67

+22.85

APFPX vs. COSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа COSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и COSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APFPXCOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

1.34

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

1.00

+2.72

Корреляция

Корреляция между APFPX и COSIX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и COSIX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности COSIX в 5.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COSIX
Columbia Strategic Income Fund
5.03%4.94%5.20%5.03%3.56%3.86%3.24%3.71%4.25%3.51%3.09%4.20%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и COSIX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки COSIX в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и COSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


APFPXCOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-27.69%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.21%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.48%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и COSIX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APFPXCOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.91%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

3.19%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.51%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

4.15%

-1.40%