PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APFPX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFPX с ARTYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APFPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFPX returned 9.20%/yr vs 11.24%/yr for ARTYX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. APFPX charges 1.54%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности APFPX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью 0.13%.

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.71%
С начала года
4.57%
1 год
11.52%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTYX

1 день
0.53%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.13%
1 год
-6.75%
3 года*
11.24%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFPX и ARTYX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.57%10.21%11.33%6.67%6.73%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.13%7.82%28.03%29.51%-3.27%

Correlation

The correlation between APFPX and ARTYX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с DCAIXAPFPX с APFDXAPFPX с GMODXAPFPX с AFLIXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

APFPX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APFPXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
-0.33

+4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.70
-0.34

+7.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

0.96

+1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.82

-0.21

+13.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.07

-0.44

+53.51

APFPX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APFPX и ARTYX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFPXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-59.61%

+57.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-29.14%

+28.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-29.14%

+27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.51%

+19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-18.56%

+18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

13.93%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и ARTYX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 0.57%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFPXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

5.74%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

15.69%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

18.51%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

27.36%

-24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

24.32%

-21.58%

Сравнение комиссий APFPX и ARTYX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и ARTYX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.75%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%

Часто задаваемые вопросы

APFPX and ARTYX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to APFPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs ARTYX's -59.61%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFPX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор