PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с SEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и SEDAX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.34%13.45%10.61%11.44%7.85%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.41%20.33%3.13%12.86%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -1.41%.

APFOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.42%
1 год
13.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.79%
1 год
14.75%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий APFOX и SEDAX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

APFOX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

2.66

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

3.72

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.00

1.57

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.66

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

12.37

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.66

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

0.39

+2.60

Корреляция

Корреляция между APFOX и SEDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и SEDAX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SEDAX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.56%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.41%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и SEDAX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-37.03%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-5.49%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.49%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-6.83%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.18%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и SEDAX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.59%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.94%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

3.96%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

5.59%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

6.90%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

8.41%

-4.65%