Сравнение APFOX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности APFOX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFOX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 0.62% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%.
APFOX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFOX и GMCDX
APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
APFOX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
APFOX
GMCDX
Сравнение APFOX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFOX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 3.12 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.98 | 4.54 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.76 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.55 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 17.85 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFOX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 3.12 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 0.30 | +2.71 |
Корреляция
Корреляция между APFOX и GMCDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFOX и GMCDX
Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.54% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок APFOX и GMCDX
Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFOX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -68.24% | +62.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -5.69% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.56% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -17.75% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.14% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFOX и GMCDX
Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.52%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFOX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.27% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 3.92% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 6.72% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 11.16% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 9.31% | -5.55% |