Сравнение APFDX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности APFDX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFDX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%.
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFDX и VMNVX
APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
APFDX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
APFDX
VMNVX
Сравнение APFDX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFDX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.30 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 6.22 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFDX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.90 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между APFDX и VMNVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFDX и VMNVX
Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок APFDX и VMNVX
Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFDX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -33.11% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -7.93% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -12.93% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -4.95% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -2.82% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.66% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFDX и VMNVX
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFDX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 2.93% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 5.02% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 10.09% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 9.53% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 11.96% | +8.51% |