Сравнение APFDX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности APFDX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFDX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%.
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFDX и UCEQX
APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
APFDX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
APFDX
UCEQX
Сравнение APFDX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFDX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.38 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.99 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.95 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 9.45 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFDX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между APFDX и UCEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFDX и UCEQX
Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок APFDX и UCEQX
Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFDX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -35.33% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.75% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -25.24% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -6.34% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -4.92% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.43% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFDX и UCEQX
Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFDX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.93% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.65% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 16.60% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 15.22% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.46% | +4.01% |