PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFDX с ARTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFDX (Artisan Global Discovery Fund) and ARTFX (Artisan High Income Fund) are both mutual funds - APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARTFX is a High Yield Bonds fund managed by Artisan. Over the past 5 years, APFDX returned 4.13%/yr vs 3.55%/yr for ARTFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. APFDX charges 1.38%/yr vs 0.96%/yr for ARTFX.

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ARTFX с доходностью 0.88%.

APFDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.61%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.02%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—

ARTFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.19%
3 года*
8.43%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		4.12%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
ARTFX
Artisan High Income Fund		0.88%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%1.83%

Correlation

The correlation between APFDX and ARTFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.48

The correlation between APFDX and ARTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с CAEIXAPFDX с APFOXAPFDX с APFPX
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с FZROXARTFX с VOOARTFX с SCHD

Доходность на риск

APFDX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXARTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.84

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.40

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.02

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

9.03

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARTFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXARTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.84

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.06

-0.47

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTFX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFDXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-21.42%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-2.65%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-3.42%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-14.62%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.11%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.21%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.59%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTFX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFDXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.99%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

2.32%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

2.91%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

4.85%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

5.20%

+15.26%

Сравнение комиссий APFDX и ARTFX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTFX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности ARTFX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.85%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.91%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%

Часто задаваемые вопросы

APFDX and ARTFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFDX has higher volatility (5.61%) compared to ARTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, APFDX dropped -40.83% vs ARTFX's -21.42%.

ARTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFDX и ARTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор