PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с ARTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan High Income Fund (ARTFX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
ARTFX
Artisan High Income Fund		-1.87%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ARTFX с доходностью -1.87%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.94%
1 год
4.88%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с FAGIXARTFX с FXAIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с RITGXARTFX с DODGX

Сравнение комиссий APFDX и ARTFX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
ARTFX
Artisan High Income Fund

Доходность на риск

APFDX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXARTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.63

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.43

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.80

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.23

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARTFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXARTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.63

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.02

-0.51

Корреляция

Корреляция между APFDX и ARTFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTFX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности ARTFX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.38%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTFX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-21.42%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-2.76%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-14.62%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-2.54%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-2.24%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.69%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTFX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.00%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

1.88%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

3.30%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

4.81%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

5.19%

+15.24%