Сравнение APDKX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APDKX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDKX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | -0.47% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDKX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции EPDPX немного впереди с 9.83%.
APDKX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.69%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDKX и EPDPX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
APDKX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
APDKX
EPDPX
Сравнение APDKX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.99 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.53 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.39 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 17.85 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.99 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между APDKX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и EPDPX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 7.12% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и EPDPX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -39.21% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.96% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -21.06% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.34% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.16% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -11.30% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.70% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и EPDPX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 5.26%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.11% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.64% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 16.26% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.07% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.88% | +1.23% |