Сравнение APDKX с EPDPX
APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APDKX returned 10.55%/yr vs 10.15%/yr for EPDPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDKX charges 1.06%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности APDKX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 13.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDKX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции EPDPX немного отстают с 10.15%.
APDKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.55%
EPDPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам APDKX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 10.60% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 13.86% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Correlation
The correlation between APDKX and EPDPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between APDKX and EPDPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDKX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
APDKX
EPDPX
Сравнение APDKX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.11 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 15.41 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.27 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и EPDPX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -39.21% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.96% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -13.15% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -21.06% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.34% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -11.19% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и EPDPX
Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 4.38% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDKX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.19% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.58% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 13.87% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.08% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.89% | +1.28% |
Сравнение комиссий APDKX и EPDPX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и EPDPX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности EPDPX в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 6.41% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.88% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
APDKX and EPDPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APDKX has higher volatility (4.38%) compared to EPDPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDKX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор