Сравнение APDKX с CIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Causeway International Value Instl (CIVIX).
APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности APDKX и CIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDKX и CIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | -2.03% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
CIVIX Causeway International Value Instl | -7.02% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDKX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции CIVIX немного отстают с 9.29%.
APDKX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.52%
CIVIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDKX и CIVIX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.
Доходность на риск
APDKX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск
APDKX
CIVIX
Сравнение APDKX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | CIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 3.49 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между APDKX и CIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и CIVIX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности CIVIX в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 7.23% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.45% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и CIVIX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и CIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDKX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -60.93% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -16.19% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -28.51% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -44.87% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -15.38% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -11.02% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.21% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и CIVIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 4.96%, в то время как у Causeway International Value Instl (CIVIX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDKX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.07% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.08% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 18.74% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 17.84% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 19.26% | -3.15% |