PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с APHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-2.03%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDKX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции APHIX немного отстают с 9.34%.

APDKX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.94%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.52%

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с IVFIXAPDKX с KGIIXAPDKX с PZRIXAPDKX с GQJPX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с BIIEX

Сравнение комиссий APDKX и APHIX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

APDKX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.86

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.39

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.53

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

10.66

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.86

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между APDKX и APHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и APHIX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности APHIX в 21.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.23%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и APHIX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-68.47%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.77%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-33.73%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-33.73%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-9.77%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-23.20%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и APHIX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 4.96%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.04%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.13%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.33%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.61%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.16%

-0.05%