Сравнение APDKX с APHIX
APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds from Artisan. Both are actively managed. Over the past 10 years, APDKX returned 11.16%/yr vs 10.56%/yr for APHIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. APDKX charges 1.06%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.
Доходность
Сравнение доходности APDKX и APHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции APHIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.56% соответственно.
APDKX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 10.92%
APHIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 6.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APDKX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 16.16% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 17.03% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Correlation
The correlation between APDKX and APHIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between APDKX and APHIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDKX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
APDKX
APHIX
Сравнение APDKX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APDKX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.44 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.12 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APDKX и APHIX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и APHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDKX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -68.47% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.77% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -13.37% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -33.73% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.73% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.36% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -22.97% | +17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.33% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и APHIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 3.03%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDKX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.71% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 12.79% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 15.29% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.00% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.15% | -0.26% |
Сравнение комиссий APDKX и APHIX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и APHIX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности APHIX в 19.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 6.19% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.34% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
APDKX and APHIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHIX has higher volatility (3.71%) compared to APDKX (3.03%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs APHIX's -68.47%.
APDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDKX и APHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор