PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) is International Equity fund actively managed by Artisan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, APDIX returned 9.89%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APDIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDIX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции APDIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.93% соответственно.

APDIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.33%
С начала года
13.25%
6 месяцев
16.72%
1 год
24.96%
3 года*
22.53%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.89%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		13.25%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%31.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between APDIX and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between APDIX and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с DIAXAPDIX с GSIYXAPDIX с MIEKXAPDIX с BDOAXAPDIX с GOIGXAPDIX с ARTKX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

APDIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.18

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.15

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.27

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

-0.57

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.18

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок APDIX и BRK-B

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-53.86%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.42%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.95%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-26.58%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-29.57%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-11.33%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-11.07%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.46%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и BRK-B

Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что APDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.72%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.70%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.32%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.11%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

19.43%

-3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и BRK-B

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		20.17%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDIX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDIX has higher volatility (5.76%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, APDIX dropped -33.79% vs BRK-B's -53.86%.

APDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор