PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APDIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDIX с BRK-B

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) is International Equity fund actively managed by Artisan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, APDIX returned 10.25%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APDIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDIX показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции APDIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.82% соответственно.

APDIX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
7.50%
С начала года
14.57%
1 год
22.46%
3 года*
21.56%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.25%

BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		14.57%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%31.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between APDIX and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between APDIX and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с GSIYXAPDIX с MIEKXAPDIX с BDOAXAPDIX с GOIGXAPDIX с APFPXAPDIX с APFOX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

APDIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.26

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.45

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.39

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

0.83

+6.37

APDIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APDIX и BRK-B

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-53.86%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.42%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.95%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-26.58%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-29.57%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-9.06%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-11.06%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.49%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и BRK-B

Текущая волатильность для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) составляет 4.17%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что APDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.48%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.07%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.55%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.12%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.40%

-3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и BRK-B

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		19.94%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDIX and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.48%) compared to APDIX (4.17%). In terms of maximum drawdown, APDIX dropped -33.79% vs BRK-B's -53.86%.

APDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор