Сравнение APCB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
APCB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.49% | 7.41% | 3.06% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.49%.
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и DBND
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
APCB vs. DBND — Ранг доходности на риск
APCB
DBND
Сравнение APCB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.52 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.82 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между APCB и DBND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и DBND
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DBND в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.77% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и DBND
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -9.39% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.78% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.07% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.29% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.88% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и DBND
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) имеют волатильность 1.48% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.46% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.18% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.71% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.15% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.15% | -0.24% |